Construcción de un modelo de scoring aplicable al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo para las jurisdicciones del Banco Mundo Mujer

Abstract

Este documento presenta una propuesta metodológica cuyo diseño y desarrollo pretender servir de contribución al adecuado funcionamiento del SARLAFT del Banco Mundo Mujer, en el sentido de proporcionar mejores criterios en la discriminación de jurisdicciones a partir de la estadística y econometría, con lo cual sea posible obtener una tabla de calificación o scorecard empleando una función de distribución de probabilidad para la regresión logística en que incluye información interna y externa del banco. A continuación, se desarrolla el cuerpo de este documento dividido en siete partes. La primera define la importancia y las implicaciones que este informe tiene para Banco Mundo Mujer, teniendo en cuenta los objetivos y el alcance del mismo, una segunda parte donde se identifican las principales variables que son determinantes del riesgo de LA/FT, la tercera parte define la importancia de emplear modelos clásicos para calcular el riesgo como una forma de innovación metodológica, en la cuarta parte aparece consignado la demostración y la interpretación de un logit de forma general, además de los resultados obtenidos en la modelación, en la quinta parte se describe una metodología por intervalos para calcular el nivel de riesgo LA/FT de las jurisdicciones de BMM y por ultimo las conclusiones que surgen principalmente del análisis de los resultados del modelo y unas recomendaciones metodológicas y prácticas que más que dar continuidad a la aplicación del modelo utilizado son para promover una línea investigativa en todos los procesos de toda organización.